Содержание
Результат публичного инвестиционного эксперимента – рост доходности +5%
Цель инвестиционного эксперимента
Как мы писали ранее, основная экспертиза нашей компании – опционная торговля на NYSE & NASDAQ. Не так давно, 21 июня 2021 мы запустили публичный инвестиционный эксперимент. Мы отдаем предпочтение применению торговой стратегии, известной как Железный Кондор, на флетовом и стратегии Вертикальный Спрэд на трендовом рынке. Эти стратегии входят в 10 классических инвестиционных опционных стратегий. Ноу-хау нашей команды заключается в аналитических методах по выбору инвестиционных инструментов. До старта инвестиционного эксперимента мы стабильно делали 8-10% ежемесячно, что позволяло нам с легкостью выплачивать нашим инвесторам беспрецедентные 17-25% годовых в индивидуальных пакетах Премиум.
Однако, мы решили не останавливаться на достигнутом и нашими аналитиками было предложено определенное усовершенствование торговой стратегии, суть которого заключается в следующем: выход из инвестиционной позиции в точке достижения половины потенциальной прибыли позволяет с одной стороны ускорить оборот инвестиционного капитала, а с другой стороны снижает вероятность выхода цены за пределы выбранного диапазона. И эта вероятность, как правило, резко возрастает при пересечении этой медианной точки.
Цель инвестиционного эксперимента – увеличить доходность на 2-3%, до 10-12% ежемесячно и достичь показателя роста инвестиционного портфеля в 140% годовых. У предложенной стратегии в нашей команде были и противники и сторонники. Высказывались различные аргументы. В конечном итоге было принято решение провести эксперимент на относительно небольшой сумме.
Публичность
Итак, мы выделили 25 000 USD и решились на публичность. Остальные оборотные средства Universum Credit LLC продолжали инвестироваться так же, как и до начала эксперимента, а часть средств была временно размещена в голубых фишках американских компаний, чтобы компенсировать потенциально возможные убытки от применения новой стратегии. Прежде чем подвести итоги этого инвестиционного цикла, мы опубликовали более 85% инвестиционных позиций нашей компании в реальном времени в нашей группе Телеграмм @universum1 . Остальные 15% мы либо не смогли по техническим причинам опубликовать в реальном времени и опубликовали позже, либо это были мелкие трейды, не влияющие на общую картину. Мы также публиковали наши позиции в других группах, посвященных бизнесу и инвестициям, на веб-форумах и в приватных чатах наших инвесторов.
Результат инвестиционной стратегии
Все, кто следили за нашими обновлениями в реальном времени, знают – результат превысил наши самые смелые ожидания!
Резюме
Нам удалось сделать более 15% в месяц! Экстраполируя эту цифру, мы можем говорить о доходности в 180% годовых. Благодаря этому, мы обновим в ближайшем будущем доходность наших инвестиционных пакетов. Но вы можете уже сейчас обсуждать с нашими менеджерами индивидуальные условия. Основной принцип, которым мы руководствуемся – чем крупнее ваша инвестиция и чем длительнее срок договора, тем более привлекательные условия. Договоры с выплатой в конце срока могут быть заключены на условиях сложного процента с ежемесячным начислением.
Список всех инвестиционных позиций
Представляем вам список всех инвестиционных позиций, а также точек выхода из них. Вся эта информация публиковалась ранее в нашей группе телеграмм.
| Date | Description | Misc. Fees | Commissions & Fees | Amount | Balance |
| 6/22/21 | SOLD -10 IRON CONDOR HAL 100 20 AUG 21 28/32/18/14 CALL/PUT @0.43 | -$0,02 | -$26,00 | $430,00 | $25 403,98 |
| 6/22/21 | SOLD -10 IRON CONDOR XLU 100 20 AUG 21 70/73/60/57 CALL/PUT @0.31 | -$0,02 | -$26,00 | $310,00 | $25 687,96 |
| 6/22/21 | SOLD -10 IRON CONDOR EEM 100 20 AUG 21 58/61/49/46 CALL/PUT @0.32 | -$0,02 | -$26,00 | $320,00 | $25 981,94 |
| 6/22/21 | SOLD -10 IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 40/44/30/26 CALL/PUT @0.44 | -$0,02 | -$26,00 | $440,00 | $26 395,92 |
| 6/28/21 | SOLD -10 IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 39/43/30/26 CALL/PUT @0.41 | -$0,02 | -$26,00 | $410,00 | $26 779,90 |
| 6/29/21 | BOT +10 IRON CONDOR XLU 100 20 AUG 21 70/73/60/57 CALL/PUT @0.23 | -$0,02 | -$26,00 | -$230,00 | $26 523,88 |
| 7/1/2021 | SOLD -10 IRON CONDOR ASHR 100 20 AUG 21 44/47/36/33 CALL/PUT @0.31 | -$0,02 | -$26,00 | $310,00 | $26 807,86 |
| 7/2/2021 | SOLD -10 IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 38/41/30/27 CALL/PUT @0.36 | -$0,02 | -$26,00 | $360,00 | $27 141,84 |
| 7/2/2021 | SOLD -10 IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 38/42/30/26 CALL/PUT @0.41 | -$0,02 | -$26,00 | $410,00 | $27 525,82 |
| 7/6/2021 | SOLD -5 IRON CONDOR JETS 100 20 AUG 21 28/31/22/19 CALL/PUT @0.31 | -$0,02 | -$13,00 | $155,00 | $27 667,80 |
| 7/9/2021 | SOLD -5 IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 38/41/30/27 CALL/PUT @0.29 | -$0,02 | -$13,00 | $145,00 | $27 799,78 |
| 7/13/21 | BOT +10 IRON CONDOR EEM 100 20 AUG 21 58/61/49/46 CALL/PUT @0.15 | -$0,02 | -$26,00 | -$150,00 | $27 623,76 |
| 7/13/21 | BOT +10 IRON CONDOR HAL 100 20 AUG 21 28/32/18/14 CALL/PUT @0.23 | -$0,02 | -$26,00 | -$230,00 | $27 367,74 |
| 7/15/21 | SOLD -10 IRON CONDOR LL 100 20 AUG 21 23/25/16/14 CALL/PUT @0.35 | -$0,02 | -$26,00 | $350,00 | $27 691,72 |
| 7/15/21 | SOLD -5 IRON CONDOR LL 100 20 AUG 21 23/25/16/14 CALL/PUT @0.35 | -$0,02 | -$13,00 | $175,00 | $27 853,70 |
| 7/16/21 | SOLD -10 IRON CONDOR HPQ 100 17 SEP 21 32/36/24/20 CALL/PUT @0.42 | -$0,02 | -$26,00 | $420,00 | $28 247,68 |
| 7/19/21 | BOT +5 IRON CONDOR JETS 100 20 AUG 21 28/31/22/19 CALL/PUT @1,14 | -$0,02 | -$13,00 | -$570,00 | $27 664,66 |
| 7/19/21 | SOLD -5 IRON CONDOR TBPH 100 17 SEP 21 17,5/20/10/7,5 CALL/PUT @1,05 | -$0,02 | -$13,00 | $525,00 | $28 176,64 |
| 7/21/21 | BOT +15 1/1/2/2 ~IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 38/41/30/26 CALL/PUT @0.30 | -$0,02 | -$58,50 | -$450,00 | $27 668,12 |
| 7/21/21 | BOT +10 IRON CONDOR ASHR 100 20 AUG 21 44/47/36/33 CALL/PUT @0.13 | -$0,02 | -$26,00 | -$130,00 | $27 512,10 |
| 7/21/21 | SOLD -50 IRON CONDOR EWZ 100 17 SEP 21 41/42/34/33 CALL/PUT @0.43 | -$0,13 | -$130,00 | 2,150,00 | $29 531,97 |
| 7/21/21 | BOT +5 2/2/3/3 ~IRON CONDOR GDX 100 20 AUG 21 38/42/30/27 CALL/PUT @0.47 | -$0,02 | -$32,50 | -$235,00 | $29 264,45 |
| 7/21/21 | BOT +10 GDX 100 20 AUG 21 39 CALL @0.05 | -$50,00 | $29 214,45 | ||
| 7/21/21 | BOT +10 GDX 100 20 AUG 21 40 CALL @0.03 | -$30,00 | $29 184,45 | ||
| 7/22/21 | SOLD -10 GDX 100 20 AUG 21 44 CALL @0.01 | -$0,01 | -$6,50 | $10,00 | $29 187,94 |
| 7/22/21 | SOLD -10 GDX 100 20 AUG 21 43 CALL @0.01 | -$0,01 | -$6,50 | $10,00 | $29 191,43 |
| 7/23/21 | SOLD -5 IRON CONDOR GDX 100 17 SEP 21 39/43/30/26 CALL/PUT @0.43 | -$0,02 | -$13,00 | $215,00 | $29 393,41 |
| 7/27/21 | SOLD -100 VERTICAL XLC 100 17 SEP 21 71/70 PUT @0.05 | -$0,07 | -$130,00 | $500,00 | $29 763,34 |
| 7/28/21 | SOLD -10 IRON CONDOR KR 100 17 SEP 21 45/49/35/31 CALL/PUT @0.42 | -$0,02 | -$26,00 | $420,00 | $30 157,32 |
| 7/28/21 | SOLD -2 IRON CONDOR HPQ 100 17 SEP 21 33/36/24/21 CALL/PUT @0.32 | -$0,02 | -$5,20 | $64,00 | $30 216,10 |
| 7/29/21 | SOLD -3 IRON CONDOR KR 100 17 SEP 21 45/48/35/32 CALL/PUT @0.36 | -$0,02 | -$7,80 | $108,00 | $30 316,28 |
| 7/30/21 | BOT +10 IRON CONDOR HPQ 100 17 SEP 21 32/36/24/20 CALL/PUT @0.34 | -$0,02 | -$26,00 | -$340,00 | $29 950,26 |
| 7/30/21 | BOT +2 IRON CONDOR HPQ 100 17 SEP 21 33/36/24/21 CALL/PUT @0.24 | -$0,02 | -$5,20 | -$48,00 | $29 897,04 |
| 7/30/21 | BOT +5 IRON CONDOR GDX 100 17 SEP 21 39/43/30/26 CALL/PUT @0.38 | -$0,02 | -$13,00 | -$190,00 | $29 694,02 |
| 7/30/21 | BOT +5 IRON CONDOR TBPH 100 17 SEP 21 17,5/20/10/7,5 CALL/PUT @0.45 | -$0,02 | -$13,00 | -$225,00 | $29 456,00 |
| 7/30/21 | BOT +10 IRON CONDOR KR 100 17 SEP 21 45/49/35/31 CALL/PUT @0.46 | -$0,02 | -$26,00 | -$460,00 | $28 969,98 |
| 7/30/21 | BOT +3 IRON CONDOR KR 100 17 SEP 21 45/48/35/32 CALL/PUT @0.39 | -$0,02 | -$7,80 | -$117,00 | $28 845,16 |
| 7/30/21 | SOLD -20 IRON CONDOR CARR 100 17 SEP 21 60/65/50/45 CALL/PUT @0.65 | -$0,04 | -$52,00 | $1 300,00 | $30 093,12 |
Финансовые показатели
| Финансовые показатели | |
| Net Profit | $ 3 932,00 |
| Win rate | 57,89% |
| Lose rate | 39,47% |
| Average winner | $ 335,77 |
| Average loser | $ -230,33 |
|
Average reward/risk (Payoff Ratio)
|
1,46 |
| Profit Factor | 2,14 |
|
Expectancy per trade
|
$ 103,47 |
|
Expectancy per month (profit forecast)
|
|
|
Expectancy per amount of money risked
|
$ 42,29 |
| Win# | 22 |
| Lose# | 15 |
|
Initial investment
|
$ 25 000,00 |
| Profitability | 15,73% |
Что дальше? Продолжение инвестиционного эксперимента.
Итак, как вы смогли убедиться, наша новая стратегия показала отличный результат. Что мы планируем делать дальше?
Во-первых, мы увеличили инвестиционный капитал, размещаемый под пристальным вниманием публики, почти в десять раз! Начиная с 03.08.2021 мы продолжаем тестировать нашу стратегию на сумме в 200 000 USD.
Во-вторых, мы нашли способ улучшить нашу стратегию и на этом мы хотели бы остановиться подробнее. Как известно, Железный Кондор имеет в своей основе 4 страйка – 2 страйка на покупку и 2 страйка на продажу. Так вот, при появлении ярко выраженного тренда, все специалисты советуют роллировать всю позицию. Закрывать только 2 убыточных страйка из четырех крайне не рекомендуется. При этом, никто не объясняет почему. Т.е. предлагается просто принять этот факт на веру и действовать именно так, как советуют признанные авторитеты в торговле опционами. Тем не менее, после длительного анализа, мы не нашли никаких веских причин, следовать этой рекомендации. Мы считаем, что роллирование всей позиции приводит к избыточности и дополнительным расходам, минимизируя потенциальную прибыль. Поэтому впервые на ваших глазах произойдет тестирование стратеги Железный Кондор с закрытием половины страйков при переходе от флетового рынка к трендовому. Кстати, если вы являетесь профессионалом опционной торговли, сообщите ваши мысли по этому поводу в комментариях или в нашей группе @universum1. Нам действительно интересно ваше мнение, особенно, если вы являетесь практиком и подкрепите свои слова примером собственных трейдов. Но и теоретические возражения также приветствуются.
Инструментарий
Наш брокер – TD Ameritrade. Торговый терминал – Thinkorswim. Мы также оказываем услуги по открытию счетов у этого брокера.
Заключение
Мы приготовили для вас приятный бонус Если вы дочитали эту статью до конца и решили инвестировать в Universum Credit LLC, тогда этот бессрочный [bb_spoiler title=’промокод’ style=’default’ collapse_link=’true’]GetProfitWithUniversumCredit[/bb_spoiler] принесет вам +1% годовых к любому инвестиционному пакету. Промокод будет актуальным до тех пор, пока мы не объявим об окончании этой акции на страницах нашего сайта.
Деньги правят миром, а мы управляем деньгами.
